Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

Данные в SmartX и SmartCOM различаются


  • Закрытая тема Тема закрыта
3 ответов в этой теме

#1 SergeyEgorov

SergeyEgorov

    Новичок

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 38 сообщений

Отправлено 21 August 2014 - 07:52 AM

Продолжаю отладку своей автоматической системы на тестовом контуре. Вчера, 20 августа 2014 наблюдал такую картину:

 

Робот отправляет заявку:

SmartComOrderManager, отправлена заявка 43473777, ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_Action_Sell, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 0

 

Получает уведомление о доставке:

RawTradingDataProvider, получен OrderSucceeded 43473777, 4690001594

 

И получает уведомления об изменении статуса заявки:

RawTradingDataProvider, получен UpdateOrder ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Sell, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 0, 3, 20.08.2014 17:55:13.000, 4690001594, 0, 0, 43473777

RawTradingDataProvider, получен UpdateOrder ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_State_Partial, StOrder_Action_Sell, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 118770, 3, 0, 1, 01.01.1900 0:00:00.000, 4690001594, 2426900128, 0, 43473777

RawTradingDataProvider, получен UpdateOrder ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_State_Filled, StOrder_Action_Sell, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 118770, 3, 0, 0, 20.08.2014 17:55:13.000, 4690001594, 2426900128, 0, 43473777

 

Затем получает сделки по этой заявке:

RawTradingDataProvider, получен Trade ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, 2426900128, 125130, -2, 20.08.2014 17:55:13, 114502709

RawTradingDataProvider, получен Trade ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, 2426900128, 125110, -1, 20.08.2014 17:55:13, 114502710

 

Соответственно робот считает что у него набрана короткая позиция:

UpdatePositionOnTrade, позиция изменена Position Id: 43449333, Portfolio: ST57130-RF-01, Symbol: RTS-9.14_FT, Amount: -3.0000.

 

В тот же самый момент в терминале наблюдаем картинку как в приложенном файле SmartCOM-SmartX-data-mismatch.jpg

 

Робот отправляет стоп лосс и тейк профит заявки:

SmartComOrderManager, отправлена заявка 43473781, ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 125190

SmartComOrderManager, отправлена заявка 43473783, ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 124910, 3, 0

 

Получает уведомления о доставке заявок:

RawTradingDataProvider, получен OrderSucceeded 43473781, 4690001595

RawTradingDataProvider, получен OrderSucceeded 43473783, 4690001596

 

И успешной постановке их на обработку:

RawTradingDataProvider, получен UpdateOrder ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Stop, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 125190, 3, 20.08.2014 17:55:13.000, 4690001595, 0, 0, 43473781

RawTradingDataProvider, получен UpdateOrder ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 124910, 3, 0, 3, 20.08.2014 17:55:13.000, 4690001596, 0, 0, 43473783

RawTradingDataProvider, получен UpdateOrder ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_State_Open, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Limit, StOrder_Validity_Day, 124910, 3, 0, 3, 20.08.2014 17:55:13.000, 4690001596, 2426900151, 0, 43473783

 

И эти заявки терминал видит так же как робот, скриншот в приложенном файле SmartCOM-SmartX-orders.jpg

 


  • PMaster, ThomascrFer и HowardsrRoorm это понравилось

#2 SergeyEgorov

SergeyEgorov

    Новичок

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 38 сообщений

Отправлено 21 August 2014 - 01:03 PM

Продолжил тестировать робота сегодня и обнаружил откуда появляются такие неопознанные сделки. Робот отправляет заявку на открытие позиции:

21.08.2014 11:44:37.162, SmartComOrderManager, отправлена заявка 43537376, ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 0

 

Получает уведомление о доставке заявки:

21.08.2014 11:44:37.282, RawTradingDataProvider, получен OrderSucceeded 43537376, 4693000630

 

Получает уведомление о приеме заявки:

21.08.2014 11:44:37.472, RawTradingDataProvider, получен UpdateOrder ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_State_Pending, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 0, 3, 0, 3, 21.08.2014 11:46:46.000, 4693000630, 0, 0, 43537376

 

Получает уведомление об отмене заявки биржей, но с частичным исполнением:

21.08.2014 11:44:38.452, RawTradingDataProvider, получен UpdateOrder ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, StOrder_State_SystemCancel, StOrder_Action_Buy, StOrder_Type_Market, StOrder_Validity_Day, 131290, 3, 0, 2, 21.08.2014 11:46:47.000, 4693000630, 2427340738, 0, 43537376

 

Робот считает заявку отмененной и соответственно игнорирует поступающую затем сделку:

21.08.2014 11:44:38.452, CancelOrderOnUpdateOrder, заявка отменена Order Id: 43537376, DateTime: 08/21/2014 11:44:37, Portfolio: ST57130-RF-01, Symbol: RTS-9.14_FT, Action: Buy, Type: Market, Price: 0.0000, Amount: 3.0000, Stop: 0.0000, FilledAmount: 0.0000, DeliveryDate: 08/21/2014 11:44:37, RejectDate: 01/01/0001 00:00:00, RejectReason: , ExpirationDate: 08/21/2014 19:00:00, CancellationDate: 08/21/2014 11:46:47, CancellationReason: StOrder_State_SystemCancel, Signal: 43537375
 
21.08.2014 11:44:38.452, RawTradingDataProvider, получен Trade ST57130-RF-01, RTS-9.14_FT, 2427340738, 126180, 1, 21.08.2014 11:46:47, 114538821
 
 
Вопрос прежний. Это нормальный порядок поступления уведомлений? На боевом счете возможны точно такие же ситуации? Когда фактически мы получаем только уведомление об отмене заявки, без уведомления о частичном исполнении? То есть надо обрабатывать тот намек, на частичное исполнение, который содержится в уведомлении об отмене?


#3 SergeyEgorov

SergeyEgorov

    Новичок

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 38 сообщений

Отправлено 22 August 2014 - 07:17 AM

Перефразирую вопрос. В каких типах сообщений UpdateOrder об отмене заявки следует ожидать появления признаков частичного исполнения? Во всех? StOrder_State_SystemCancel, StOrder_State_Cancel, StOrder_State_ContragentCancel или только в StOrder_State_SystemCancel ? В сообщениях об отклонении заявки тоже могут быть признаки частичного исполнения?



#4 broker25

broker25

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 18 September 2014 - 10:10 AM

StOrder_State_ContragentCancel  - не видел у себя

StOrder_State_SystemCancel - вы думаете они вам что скажут - у нас неправильно работает событие? по идее не должно исполняться а на практике кто знает

проверьте updateposition  addtrade - если есть признаки пишите о косяке

StOrder_State_SystemCancel  в поле filled остаток заявки






Яндекс.Метрика