Перейти к содержимому


Фото

Высокоточные исторические данные


  • Please log in to reply
18 ответов в этой теме

#1 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 03 April 2013 - 10:34 AM

Совместно с WsiFranchise запустили сервис истории торгов QScalp. В рамках данного сервиса осуществляется непрерывная запись всей биржевой информации, которая обычно требуется для краткосрочных торговых стратегий (тики сделок + заявки в стакане). В отличие от сервиса на базе терминала QUIK, который отдает стаканы через некоторые промежутки времени, здесь пишется каждое его изменение. Таким образом, эти данные пригодны для отработки HFT стратегий.

Файлы с историей предназначены для воспроизведения в торговом приводе QScalp. Техническое описание формата будет доступно в будущем, так что можно будет их использовать в своем ПО.

Залогом дальнейшего развития сервиса является интерес пользователей к нему. Поэтому, предлагаю не ограничиваться молчаливым качанием файлов ;)



#2 Dreamer

Dreamer

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 52 сообщений

Отправлено 04 April 2013 - 12:37 PM

Залогом дальнейшего развития сервиса является интерес пользователей к нему. Поэтому, предлагаю не ограничиваться молчаливым качанием файлов ;)


ОК, тогда реплика в поддержку :-) Сервис пока не юзал, но его хотя бы не развитие, а долговременное существование, всецело поддерживаю, бывает интересно отработать технику торговли на исторических данных разных инструментов. Спасибо Николаю и Ай-Ти Инвест за предоставленные возможности.

#3 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 06 April 2013 - 11:38 AM

но его хотя бы не развитие, а долговременное существование, всецело поддерживаю, бывает интересно отработать технику торговли на исторических данных разных инструментов.


Ну, думаю, что исторические данные, записанные непосредственно с Плазы по всем имеющимся инструментам будут еще интереснее :)
На самом деле, пока сервис развернут в виде пилотного проекта и у него еще есть широкий задел для развития.

#4 alshaboz

alshaboz

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 6 сообщений

Отправлено 05 May 2013 - 02:02 PM

Не обнаружил в истории данных для поводыря - индекс ММВБ. Без него как-то подслеповато.

#5 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 06 May 2013 - 12:19 PM

Не обнаружил в истории данных для поводыря - индекс ММВБ. Без него как-то подслеповато.


Я пока не стал его добавлять в запись, т.к. он рассчитывается раз в секунду и эти данные есть в различных источниках. Отковертировать их в формат QScalp можно с помощью вот этой проги. Но в дальнейшем можно добавить и запись индексов на сервисе.

#6 Nikos52

Nikos52

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 06 July 2013 - 06:22 PM

Привет!
Есть предложение добавить режим загрузки по FTP, а не только через Web. Наподобие того как сделано на ftp.rts.ru
Тогда будет возможность автоматизировать загрузку, по времени, за период и т.д.
А то при ручной через web - очень муторно :) Ошибки.
Пришлось написать небольшую программу для контроля - все ли загружено.

#7 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 12 July 2013 - 11:56 AM

Есть предложение добавить режим загрузки по FTP, а не только через Web.


Может быть, такая возможность появится в будущем, посмотрим.

#8 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 02 September 2013 - 11:19 AM

Сервис истории переведен на новый формат файлов QSH3. Для их воспроизведения требуется QScalp 4.2.

Спецификация формата QSH
C# классы для работы с .qsh файлами и пример их использования

В новой версии формата более не используется .net deflate компрессия. Это позволяет работать с историческими данными за пределами .net (в частности, Linux) без применения дополнительных библиотек. После записи на сервисе файлы сжимаются с помощью gzip. Приведенные C# классы позволяют работать с ними без распаковки. Если же вы делаете собственные методы для обработки этих данных, вы можете распаковать их обычным zip архиватором.

Новый формат получился компактнее предыдущего в 3-5 раз: день торгов по 15 фьючерсам и 15 акциям занимает в среднем всего 24 Мб (!).

Кроме этого, несколько скорректирован список записываемых акций для лучшего соответствия верхушке индекса ММВБ. Сам индекс также включен в запись. Вообще, теперь можно писать весь рынок. Однако для этого нужно несколько переработать страницу, с которой скачиваются файлы, т.к. их будет очень много, поэтому я пока не стал этого делать. Если же вам нужна запись какого-то дополнительного инструмента, пожалуйста, сообщите.

#9 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 29 September 2013 - 12:59 PM

Обновлен конвертор сделок участников ЛЧИ, позволяющий просматривать и анализировать эти сделки в QScalp: http://www.qscalp.ru/investor2qsh

#10 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 18 December 2013 - 03:51 PM

Обновлена спецификация формата QSH: в поток вспомогательных данных добавлено поле с ценой последней сделки по инструменту.

#11 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 01 February 2014 - 12:16 AM

Обновлена спецификация формата QSH и C# классы: в поток тиков сделок добавлено поле со значением открытого интереса. Версия формата изменена на 3.1.

Совместимость:
  • Программа-читатель, поддерживающая версию 3.1 формата, может читать файлы как версии 3.1, так и версии 3.0;
  • Программа-читатель, поддерживающая версию 3.0 формата, может читать файлы версии 3.1, только если в потоке тиков сделок в этих файлах отсутствуют значения открытого интереса.

Данное измнение актуально при использовании тех подключений, которые транслируют значение открытого интереса вместе со сделками. На данный момент таким подключеним является Plaza2.

#12 zakinignat

zakinignat

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 04 June 2014 - 09:41 AM

 

Есть предложение добавить режим загрузки по FTP, а не только через Web.


Может быть, такая возможность появится в будущем, посмотрим.

 

не реализовали еще?



#13 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 05 June 2014 - 10:35 PM

не реализовали еще?

Пока нет. Для повышения вероятности реализации это предложение лучше направить непосредственно в WsiFranchise ;)



#14 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 08 October 2014 - 04:55 PM

Сделал небольшую утилитку для извлечения данных из QSH в текстовые файлы: http://www.qscalp.ru/store/qsh2txt.zip

 

Формат вызова: qsh2txt qsh-файл-для-распаковки

 

При этом будут созданы один или несколько текстовых файлов (в соответствии с количеством потоков в исходном файле), содержащие все данные. Эта утилита предназначена для тех, кому нужно иметь возможность визуального анализа данных из QSH-файлов без применения средств разработки ПО. Следует учитывать, что извлеченные данные по стакану или журналу заявок в текстовом виде могут быть очень большого объема (по полгигабайта на поток для RI).



#15 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 08 January 2015 - 12:20 PM

С начала следующей недели запись истории торгов планируется вести в формате QSH4 (QScalp 4.6).

 

Спецификация формата QSH
C# классы для работы с .qsh файлами и пример их использования

 

Имеющиеся файлы также будут сконвертированы.

 

В новой версии формата QSH удалось еще в 1.5-2 раза уменьшить размер файлов. Кроме этого добавлены дополнительные поля и поток OrdLog, для хранения полного журнала заявок Plaza2.



#16 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 24 March 2015 - 12:54 PM

На странице загрузки данных теперь доступны файлы с потоком вспомогательной информации по инструментам (суммарный объем стакана и открытый интерес) с 16.12.2013.

#17 GenaPn

GenaPn

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 06 February 2017 - 06:08 PM

полезная мысль

#18 gogae23

gogae23

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 27 June 2017 - 06:20 PM

Здравствуйте!

А почему по адресу

http://qsh.qscalp.ru/WsiFranchise/

нет 2017г?



#19 Николай Морошкин

Николай Морошкин

    Гуру QScalp

  • Вольные разработчики
  • Pip
  • 62 сообщений

Отправлено 27 June 2017 - 07:07 PM

А почему по адресу
http://qsh.qscalp.ru/WsiFranchise/
нет 2017г?

 

На данный момент записанные через WsiFranchise данные не публикуются. Но они продолжают записываться и как только будет такая возможность, они будут опубликованы. Пожалуйста, воспользуйтесь пока аналогичным хранилищем по тому же адресу.






Яндекс.Метрика