Перейти к содержимому


Фото

Расчет вариационной маржи


  • Закрытая тема Тема закрыта
1 ответов в этой теме

#1 smartComUser

smartComUser

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 7 сообщений

Отправлено 27 January 2013 - 02:11 PM

Коллеги,

У меня проблема с расчетом вариационной маржи для фьючерса РТС.
Я использую следующую формулу из официального документа опубликованного биржей, но получаю незначительные расхождения относительно отчета.
Для меня этот вопрос достаточно критичен и мне необходимо разобраться в чем проблема.

ВМ= Round (РЦ2* W / R; 2) – Round (РЦ1* W / R; 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round– функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ2– текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ1– Расчетная цена Контракта,определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W– стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.

Значения W и R беру с сайта РТС, т.е. курсы все правильные.

Но, в итоге я получаю всеравно незначительное расхождение в копейках, относительно отчета.

Можно узнать какие есть ньюансы, и как конкретно происходит расчет вариационки в отчете.
Если есть эксельпример то было бы замечательно.

Спасибо

#2 smartComUser

smartComUser

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 7 сообщений

Отправлено 27 January 2013 - 07:50 PM

Вопрос снят. Проблема оказалась в формуле. Правильная формула имеет дополнительное округление. и выглядит следующим образом.

ВМ = Round (РЦ2 * Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1 *Round (W / R; 5); 2)

на определенных курсах доллара это округдение имеет значение. Не все редакции документа содержали это уточнение.
Спасибо




Яндекс.Метрика