Перейти к содержимому


Фото
- - - - -

Статистические модели трендов. Авторегрессивность.


  • Please log in to reply
8 ответов в этой теме

#1 StockSharp

StockSharp

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 26 сообщений

Отправлено 03 August 2012 - 02:24 PM

Здравствуйте!

В предыдущей статье «Статистические моделитрендов. Смещение среднего» мы затронули тему персистентности и трендовости рынка. С продолжением затронутой темы Вы можете ознакомитьсяв статье «Статистическиемодели трендов. Авторегрессивность», в которой описывается использование АКФ для установления зависимостей между данными ряда.


  • berierbummato, Illireffifoni, Augmexhequeve and 3 others like this

#2 richest

richest

    Гуру нашего муравейника

  • Трейдеры
  • PipPipPipPip
  • 1385 сообщений

Отправлено 04 August 2012 - 01:54 AM

Всё интересно, суть гипотезы ясна, но немного запутался в мат. терминологии. От этого и проблемы с пониманием всего остального. Это, конечно, моя проблема, но, думаю, что всё можно показать так, что любому человеку станет ясно, увеличиваются ли у него шансы (мат.ожидание) если он делает ставку после дня/бара роста, или после дня падения. Если я проявлю некоторое терпение, то, конечно же, разберусь, но в таком виде эта инфа будет интересна крайне небольшой части трейдеров.
Patience seems to be the one commodity that commodity traders have in short supply. Larry Williams

#3 Danver

Danver

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 138 сообщений

Отправлено 06 August 2012 - 04:41 PM

Добрый день!
спасибо за статьи!
Поясните пожалуйста из первой статьи:
- распределение ЧЕГО строится в примере? приращения средней? или приращения цены? или отклонение цены от средней? (думаю что средней, но по примерам не понял)
- поясните это предложение "Теперь просуммируем значения распределений для первого случая с нулевым и положительным (+0.1) смещением среднего, таким образом получим два графика случайных блужданий." , как это практически сделать/понять на примере? что надо понимать под "значение распределения", если его потом надо складывать со смещением среднего? разве это не одно и то же?


Здравствуйте!

В предыдущей статье «Статистические моделитрендов. Смещение среднего» мы затронули тему персистентности и трендовости рынка. С продолжением затронутой темы Вы можете ознакомитьсяв статье «Статистическиемодели трендов. Авторегрессивность», в которой описывается использование АКФ для установления зависимостей между данными ряда.




#4 The_whisper

The_whisper

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 15 December 2016 - 02:16 PM

Насчет статистики. Вот индикатор-фрактальный анализатор рынка : https://www.mql5.com...t/product/19604

#5 Kallapser

Kallapser

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 17 May 2017 - 08:37 PM

Здравствуйте. Есть ли у кого-то опыт анализа статистических данных Интернет-провайдера - загруженность каналов, прирост абонентов и тп?

#6 janetteer4

janetteer4

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 23 May 2017 - 11:10 PM

Hi supplementary website http://singles.dating.twiclub.in/?diagram.piper mature married dating pond dating site older guys for younger guys adult size nappies parent dating sites

#7 Rubikhiz

Rubikhiz

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 93 сообщений

Отправлено 15 August 2017 - 03:12 PM

А модели загружать в память игра разве не должна ?

#8 neilfj2

neilfj2

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 33 сообщений

Отправлено 02 September 2017 - 10:01 AM

My new photo blog http://asslick.photo.erolove.in/?entry.lydia sex jana virgin hentay vidios mummy papa sex hentai tsunade dany phantom nude

#9 neilfj2

neilfj2

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 33 сообщений

Отправлено 02 September 2017 - 10:02 AM

Daily porj blog updates
http://hotties.pictures.erolove.in/?post.daniella
japan sex free down load soccer blowjobs sexy granny pissing sexy story reading in urdu mature boy videos




Яндекс.Метрика