Перейти к содержимому


Фото
* * * - - 2 голосов

SmartCOM data Plug-in для AmiBroker


  • Please log in to reply
490 ответов в этой теме

#21 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 20 October 2010 - 02:36 PM

А автоматический реконнект предусмотрен после разрыва связи? Физически вынул телефонный провод из ADSL модема, Статус плагина через несколько секунд переключился на "FALED", вставил провод, восстановил соединение (dialing, registr. computer, connected)подождал несколько минут, статус плагина красный, мышью на статусе пересоединил, всё заработало. Понимаю, что такой способ имитации разрыва не совсем корректен из-за необходимости дозвона. На выделенке проверить пока немогу, потому спрашиваю.
А СмартКом2 куда пишет лог файл, или его надо как-то вкючить?

Это вполне корректный способ теста.
На данный момент плагин не восстанавливает соединение автоматом. Заносим в ближайшие планы.
Коллеги! У нас нет возможности отвечать в форуме оперативно - текучка заедает.
Тем не менее - все посты мы внимательно читаем и анализируем.
Раз в два-три дня будем публиковать наш анализ ситуации и планы на разработку.

В ближайшие дни подготовим версию SmartCOM с логгированием (точнее инструкцию по ней - логгирование там уже есть) и выложим

#22 Craft

Craft

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 85 сообщений

Отправлено 20 October 2010 - 04:28 PM

Спасибо, что не забываете интересы клиентов и начали работу по созданию этого долгожданного плагина. По мере сил будем помогать в тестировании плагина.

#23 AmiSupport

AmiSupport

    Техническая поддержка

  • Moderators
  • 16 сообщений

Отправлено 20 October 2010 - 04:33 PM

А автоматический реконнект предусмотрен после разрыва связи?


Нет пока он не предусмотрен, но это будет сделано.

А СмартКом2 куда пишет лог файл, или его надо как-то вкючить?


чтобы включить логирование нужно вызвать enable_log.reg  в рабочей дирректории SmartCOM2.

#24 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 20 October 2010 - 10:26 PM

чтобы включить логирование нужно вызвать enable_log.reg  в рабочей дирректории SmartCOM2.

Спасибо, включу.
До 22-14 тиковая база заполнялась нормально, если бы не эксперименты с реконнектами, похоже база заполнялась бы с 10-00, что уже очень хорошо. В 22-14 запустил <Analysis>,<Automatic Analysis>, <Back Test> для <Apply to> cлучайно точка стояла на <all Symbols>, а не на <current symbol>. Всего символов 6 штук. На 5-ом, уже не торгуемом по времени SBER03 произошел статус "FALED".
После пересоединения кнопкой статуса, все пошло нормально. Но возникло несколько странностей. MICEXINDEXCF, RTSI_DEREX история от 14-00 (из-за экспериментального реконнекта) до 18-45. SBER03 от 13-45 до 14-15, RTS-12.10_FT данные идут от 21-30, а RTSI после вечернего реконнекта идет, но история от 14-00 до текущего времени без разрывов. Посмотрите, пожалуйста, Почему такая разница? <Back Test> на отдельном RTS-12.10_FT к статус "FALED" не приводит, всё нормально. Завтра с утра попробую посмотреть старт всех котировок.

#25 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 10:07 AM

Продолжаю тестирование. Условия теже: тиковая база , сервер 82, в базе 6 символов MICEXINDEXCF, RTSI_DEREX, RTSI, RTS-12.10_FT, SBRF-12.10_FT, SBER03. Амиброкер загружен 9-50, статус плагина "ОК". В 10-00 стартуют торги, RTSI идет, вчерашняя история не затирается, а оба фьючерса RTS-12.10_FT, SBRF-12.10_FT стоят. В 10-02 делаю пересоединение кнопкой статуса, пошли фьючерсы, история затерлась, всего несколько баров с 10-00, естественно индикаторы показывают ерунду. В 10-30 MICEXINDEXCF, RTSI_DEREX и SBER03 стоят. Добавляю новый символ GAZP, пошел, история с 10-30, значит связь с ММВБ есть. В 10-32 делаю пересоединение кнопкой статуса. Все пошло. По фьючерсам история с 10-00, по акциям и индексам с 10-30. Затерлась история по RTSI, осталась только сегодняшняя. Посмотрите, пожалуйста, загрузку данных в моменты начала торгов на обеих биржах.

#26 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 12:25 PM

C проблемой "затирания истории при реконнектах" более или менее понятно.
При реконнекте плагин запрашивает историю с сервера и перезаписывает ее в базу AmiBroker. Именно перезаписывает, а не добавляет к имеющейся там информации.
Если на сервере есть история нужной глубины - все проходит незаметно для пользователя.
Если нет - проявляется эффект затирания.
Нужно реализовать "умный" алгоритм обновления данных при реконнекте. Сделаем.

PS В выходные подобью итоги тестирования этой недели и отпишу, что войдет в планы разработки на ближайшее будущее.
Пока видится так - еще один билд плагина тоько с экспортом данных в AmiBroker.
Следующие билды уже будут содержать возможность выставления приказов из AmiBroker в торговую систему.


Продолжаю тестирование. Условия теже: тиковая база , сервер 82, в базе 6 символов MICEXINDEXCF, RTSI_DEREX, RTSI, RTS-12.10_FT, SBRF-12.10_FT, SBER03. Амиброкер загружен 9-50, статус плагина "ОК". В 10-00 стартуют торги, RTSI идет, вчерашняя история не затирается, а оба фьючерса RTS-12.10_FT, SBRF-12.10_FT стоят. В 10-02 делаю пересоединение кнопкой статуса, пошли фьючерсы, история затерлась, всего несколько баров с 10-00, естественно индикаторы показывают ерунду. В 10-30 MICEXINDEXCF, RTSI_DEREX и SBER03 стоят. Добавляю новый символ GAZP, пошел, история с 10-30, значит связь с ММВБ есть. В 10-32 делаю пересоединение кнопкой статуса. Все пошло. По фьючерсам история с 10-00, по акциям и индексам с 10-30. Затерлась история по RTSI, осталась только сегодняшняя. Посмотрите, пожалуйста, загрузку данных в моменты начала торгов на обеих биржах.



#27 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 12:38 PM

C проблемой "затирания истории при реконнектах" более или менее понятно.

В данном случае проблема не в затирании истории, а в том, что при открытии бирж и статусе плагина "ОК" котировки не начинают поступать без ручного реконнекта.

#28 k505

k505

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 23 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 01:23 PM

Также поделюсь наблюдениями.
1. При подключении через Esignal котировки на рабочем столе обновляются за несколько секунд. Это заметно визуально- на графиках появляются новые свечки. При подключении через SmartCom data plug-in возникает гнетущее отсутствие всякой активности-котировки могут пойти через несколько минут, либо, как заметил Serval, вообще не пойдут пока не сделаешь ручной реконнект. Причем RealTime Quote начинает работать моментально.
2. Если закончить работу Amibroker некорректно ( например через RESET), данные в базе за текущую сессию не сохраняются. При относительно небольшой глубине тиковых данных это может вызывать проблемы с целостностью данных. (Об этом уже упоминалась как о затирании при реконнекте, но кроме реконнекта может быть банальное отключение питания и т.п., хотелось бы чтобы система записи данных была устойчива к такому роду событиям)

#29 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 02:16 PM

Уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что возникает ситуация, когда RealTime Quote обновляются, но при этом обновления на графике нет? При каком базовом тайм-фрейме это происходит?

Также поделюсь наблюдениями.
1. При подключении через Esignal котировки на рабочем столе обновляются за несколько секунд. Это заметно визуально- на графиках появляются новые свечки. При подключении через SmartCom data plug-in возникает гнетущее отсутствие всякой активности-котировки могут пойти через несколько минут, либо, как заметил Serval, вообще не пойдут пока не сделаешь ручной реконнект. Причем RealTime Quote начинает работать моментально.



#30 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 03:03 PM

Уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что возникает ситуация, когда RealTime Quote обновляются, но при этом обновления на графике нет? При каком базовом тайм-фрейме это происходит?

У меня в тиковой базе с открытия РТС в 10-00 обновлялся на графике только RTSI, после реконнекта стали обновляться фьючерсы. После открытия ММВБ до реконнекта не обновлялись графики Сбербанка и индексов, стартующих в 10-30. RealTime Quote не смотрел, но мониторинг траффика возрос вдвое, но это могло быть связано с увеличением активности фьючерсов. Вчера в 10-00 без пересоединения тоже не обновлялся график RT-12.10_FT. До сих пор разрывов не было. Полёт нормальный, проблемы только на старте. Завтра с утра гляну RealTime Quote.

#31 k505

k505

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 23 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 04:55 PM

Уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что возникает ситуация, когда RealTime Quote обновляются, но при этом обновления на графике нет? При каком базовом тайм-фрейме это происходит?

Да, Андрей. RealTime Quote обновляются,а графики начинают обновляться как то существенно позднее ( через несколько минут) после включения Amibroker. База из 1 мин интервалов. На рабочем столе всего 3 тикера (GAZP, SBER03, GMKN- все ММВБ).
И еще свежее за сегодня: Перестали обновляться и графики и RealTime Quote. Plag-in Status , был зеленый OK. После команды пересоединиться стал красным и никак не пересоединялся. Все заработало после перезагрузки Amibroker. Процесс SmartCom2.exe не снимался.

#32 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 05:28 PM

RealTime Quote обновляются,а графики начинают обновляться как то существенно позднее ( через несколько минут) после включения Amibroker.

А Инет шустрый? Сколько минутных баров грузишь, т.е. сколько баров стоит в Database settings. SmartCom медленно отдает большое количество баров сразу, для роботов в соседней ветке советовали грузить частями. Для нас это правда невозможно.

#33 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 21 October 2010 - 10:41 PM

Коллеги, добрый день!
Очень рад, что ваша компания обратила внимание на Ами. К сожалению, на данный момент не являюсь клиентом вашей компании. Но если ответ на мой вопрос будет позитивный, то тут же перейду к вам. А вопрос такой:
- а когда (в примерных числах) ожидается выход адаптера, который позволит выставлять заявки и контролировать их исполнение???
И у меня есть еще вопрос - а не пыталось ли ИтИнвест непосредственно выйти на Томаша и предложить сотрудничество? Мне кажется была бы интересная тема - с одной стороны, Ами достаточно профессиональный инструмент для работы на рынке, с другой стороны - он по карману рядовому трейдеру. Вы могли бы выступить их представителем тут. Кроме того, близкое общение с разработчиком позволило бы ускорить работу над адаптером

ЗЫ - не скромный вопрос - пока ждемс Ами, можно ведь потестировать ваш сервис :-) но вопрос - с каким ПО связь "туда и обратно" более надежная - Велс или Омега?

Всех благ!!

#34 Serval

Serval

    Участник

  • Трейдеры
  • PipPip
  • 155 сообщений

Отправлено 22 October 2010 - 09:50 AM

Тиковая бза, 82 сервер. RealTime Quote начинают обновляться со стартом бирж в 10-00 и 10-30, а графики начинают обновляться только после пересоединения. Но обновления на графике RTSI, как и вчера, пошли сами в 10-00 не затирая вчерашнюю историю. После первого пересоединения в 10-04 история сохранилась, после второго в 10-32, осталась только за сегодня. За два дня до 23-50 не было ни одного разрыва связи со стороны брокера, только мои ручные реконнекты. Проблемы только на старте при открытии бирж.

#35 k505

k505

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 23 сообщений

Отправлено 22 October 2010 - 10:16 AM

А Инет шустрый? Сколько минутных баров грузишь, т.е. сколько баров стоит в Database settings. SmartCom медленно отдает большое количество баров сразу, для роботов в соседней ветке советовали грузить частями. Для нас это правда невозможно.

Интернет шустрый, а вот база 500 000 баров ( настройки ещё с Esignal остались, но для Esignal-это не было проблемой). А RTS-12.10_FT на графике сразу начинает строиться, видимо баров в базе совсем ничего поэтому практически и невидно задержки (мое предположение).

#36 Андрей Осташов

Андрей Осташов

    Активный участник

  • Трейдеры
  • PipPipPip
  • 935 сообщений

Отправлено 22 October 2010 - 03:34 PM

Версия плагина, в которой будет поддерживаться обработка ордеров сейчас находится в стадии проектирования.
Один из принципиальных вопросов - реализовывать ли возможность обработки приказов "руками" или оставить работу с ордерами только скриптам?
Вариант "только скриптам" проще и соблазн ограничиться им велик.
В то же время, в AmiBroker есть интерфейс для ручного ввода ордеров (меню Insert - Buy/Sell Order). Однако как это технически реализовать не совсем понятно.
На сайте AmiBroker есть информация о разработке подобного модуля Interactive Brokers (http://www.amibroker.com/at/index.html).
Однако их подход в нашем случае не совсем применим по технологическим причинам (особенностям работы SmartCOM).
Совсем наплевать на ручное управление не хочется. В AmiBroker есть ведь еще и механизм Account... А технологии для Account и Orders с нашей стороны получаются одинаковые... И если задействовать Account не в ручном, ав автоматическом режиме, то мы получим возможность полнофункционального управления портфелем в AmiBroker...
Так, что-то меня "понесло". Мечты, мечты :-)
В общем, на сегодняшний день получается следующее. При оптимистическом сценарии beta-версия адаптера с поддержкой обработки ордеров выйдет 30 ноября 2010 г. При пессимистическом она станет подарком к новому 2011 году (т.е. появится в конце декабря).

Ответ на нескромный вопрос. Лучше использовать адаптер для WL. Он моложе (сиречь современнее). Замечу только, что все эти адаптеры основаны на предыдущих поколениях наших технологий (не на SmartCOM). Примите это, пожалуйста к сведению.А еще лучше - испытайте таки SmartCOM data Plug-in. Клиентом WsiFranchise для этого становиться не обязательно. Вот здесь (https://www.ittrade.ru/iti_demo/) можно получить доступ в нашу тестовую торговую систему. SmartCOM data Plug-in должен в ней работать. Испытайте и сообщите нам о результатах. И будет Вам великая благодарность от обчества :-)

Идея о сотрудничестве WsiFranchise и AmiBroker интересна. Мы уже думали об этом. Но решили, что разговаривать с людьми из AmiBroker будем после того, как будет что им показать в виде релиза. Так что, подождем пока SmartCOM data Plug-in перейдет в production. Тем более, что ждать осталось недолго - мы планируем, что это произойдет через 2 недели.

Пользуясь случаем благодарю всех, кто принимает участие в проходящем тестировании SmartCOM data Plug-in.
Как и обещал в выходные подобью итоги недели и опубликую план работ по устранению неполадок и подготовке к production.

Коллеги, добрый день!
Очень рад, что ваша компания обратила внимание на Ами. К сожалению, на данный момент не являюсь клиентом вашей компании. Но если ответ на мой вопрос будет позитивный, то тут же перейду к вам. А вопрос такой:
- а когда (в примерных числах) ожидается выход адаптера, который позволит выставлять заявки и контролировать их исполнение???
И у меня есть еще вопрос - а не пыталось ли ИтИнвест непосредственно выйти на Томаша и предложить сотрудничество? Мне кажется была бы интересная тема - с одной стороны, Ами достаточно профессиональный инструмент для работы на рынке, с другой стороны - он по карману рядовому трейдеру. Вы могли бы выступить их представителем тут. Кроме того, близкое общение с разработчиком позволило бы ускорить работу над адаптером

ЗЫ - не скромный вопрос - пока ждемс Ами, можно ведь потестировать ваш сервис :-) но вопрос - с каким ПО связь "туда и обратно" более надежная - Велс или Омега?

Всех благ!!



#37 k505

k505

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 23 сообщений

Отправлено 22 October 2010 - 04:54 PM

Вчера писал:

И еще свежее за сегодня: Перестали обновляться и графики и RealTime Quote. Plag-in Status , был зеленый OK. После команды пересоединиться стал красным и никак не пересоединялся. Все заработало после перезагрузки Amibroker. Процесс SmartCom2.exe не снимался.

Сегодня эффект повторился. Так же был запущен заново.

#38 metotron

metotron

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 72 сообщений

Отправлено 22 October 2010 - 09:50 PM

Андрей, спасибо большое за ваш ответ. Если не против, немного комментов и ИМХО
По поводу ордеров. Оснавная задача - ИМХО - планируемого адаптера состоит в автоматизации торговли. Соответственно принципиальным является реализация именно скриптового решения на должном уровне. Я подазреваю, что наличие адаптера не будет помехой для "ручного" закрытия позиции в случае чего через СмартТрейд. Поэтому опять же со своей стороны (и думаю не только своей) самые главные задачи стоят именно в автоматизации. Если бы я был Боссом разработок в вашей компании (наглость конечно, но Размещенное изображение) то я бы построил задачи в такой последовательности
1. Адаптер версия 1.0 - получает данные реалтайм с 2х бирж, умеет реконектиться в случае чего и восстанавливать пропущенные данные. При этом для тиков получает данные: Инструмент, Время,Цена.Объем,ID тика,покупка или продажа, совокупный спрос, совокупное предложение, аналогично состояние стакана. Для "старше тиков" - все 4 цены
Это базовая загрузка адаптера
2.Адаптер версии 2.0 - управление ордерами (поставить, снять, переместить ну и соответственно поддержка ваших типов ордеров) получение данных об их исполнении
3.Адаптер версии 3.0 - ручное управление ордерам + рулежка портфелями, счетами и прочее

Почему именно в такой последовательности - нужно стабильное получение инфы и автоматический трейдинг. Узнать состояние счета можно и "смоделировав" в Ами свою Эквити. Поэтому это не горит. Закрыться и выставиться в случае чего можно руками через СмартТрейд или телефон поэтому менее горящее

Испытать ваш адаптер готов с удовольствием....только почему то уже пару раз пытаюсь получить доступ (смс жду) но все никак не получу. В понедельник попробую еще раз сам и если не получится - свяжусь с вашей техподдержкой
Спасибо!

#39 Sirin

Sirin

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 26 сообщений

Отправлено 24 October 2010 - 11:44 PM

Коснусь темы дневок, которые очень любезно, с хорошей глубиной импортирует в Амиброкер SmartCom plug-in.
Если посмотреть Symbol->QuoteEditor, увидим следующую картинку: EOD данные записаны в 1 секундном формате!!!
Т.е. к примеру пятница по Лукойлу выглядит как 22/10/10 23:59:59. Для этой секунды есть OHLC.

Теперь посмотрим, как будет выглядеть запись в базе данных, если туда импортировать дневки с метастока.
пятница будет выглядеть как дневка, т.е. 22/10/10. Никаких упоминаний о часе, минутах и секундах котировки.

В чем разница? В первом варианте (SmartCom Plugin) не работает инструмент Analysis->Quick Review.
Со вторым вариантом (импорт EOD файла метастока) этот инструмент работает.

Сделаю предположение, что при скармливании Амиброкеру данных EOD плагином нужно только указать дату, не нужно добавлять 23:59:59 или ставить время 00:00:00 (как на скриншоте).Попробуйте.

Кстати, процесс SmartCom2.exe не выгружается из памяти когда выходишь из Ami. это не есть хорошо, но вы об этом факте наверное сами знаете.

[attachment=8724:EOD_bad.png]
[attachment=8725:EOD_good.png]

#40 Sirin

Sirin

    Новичок

  • Трейдеры
  • Pip
  • 26 сообщений

Отправлено 25 October 2010 - 12:07 AM

Идея о сотрудничестве WsiFranchise и AmiBroker интересна. Мы уже думали об этом. Но решили, что разговаривать с людьми из AmiBroker будем после того, как будет что им показать в виде релиза. Так что, подождем пока SmartCOM data Plug-in перейдет в production. Тем более, что ждать осталось недолго - мы планируем, что это произойдет через 2 недели.

Пользуясь случаем благодарю всех, кто принимает участие в проходящем тестировании SmartCOM data Plug-in.

Будете с ними разговаривать - скажите, что есть всяческие бетатестеры, пусть они легализацию ПО для энтузиастов со скидкой сделают.




Яндекс.Метрика