• Лицензированный брокер с 2000 года

Покупка пут-опционов на фьючерс РТС

Мы предлагаем покупку опционов пут на фьючерсный контракт на индекс РТС в качестве инструмента хеджирования риска существенного падения индекса.

26 мар 2018 в 17:55:00 Просмотров: 344


Торговая идея: Покупка пут-опционов на фьючерс РТС

 

Инструмент Дата открытия Цена открытия Дата закрытия Результат 
Июнь 95% 26.03.2018 2,50% 19.06.2018 +5.00%
Сентябрь 90% 26.03.2018 3,70% 19.06.2018 +1.21%

 


 

Геополитический фон остаётся одним из важных факторов, влияющих на динамику российского фондового рынка в настоящее время. Новый виток напряжённости в отношениях с западными странами повышает вероятность негативного сценария для индекса РТС в обозримом будущем, что может перевесить позитивные факторы - благоприятные цены на нефть, улучшение прогнозов по росту ВВП, привлекательные дивидендные выплаты. Мы предлагаем покупку опционов пут на фьючерсный контракт на индекс РТС в качестве инструмента хеджирования  риска существенного падения индекса.
 
Цена фьючерсного контракта на Индекс РТС = около 123 000 пунктов.
Индикативные цены на опционы пут вы можете увидеть ниже в таблице:

  Срок опциона
  Июнь 2018 Сентябрь 2018 Декабрь 2018
Страйк 100% 4.84% 7.70% 9.00%
Страйк 95% 2.50% 5.00% 6.25%
Страйк 90% 1.70% 3.70% 5.00%


В связи с вероятностью резкого и сильного снижения курсовой стоимости индексов мы рекомендуем покупать опционы вне денег (95% или 90%) – их стоимость невысока, но в случае глубокой коррекции они сработают и принесут доход.

В данный момент страйку 95% соответствует страйк опциона = 117 500, а страйку 90% = 110 000. Для краткосрочного хеджирования позиций (на 3 месяца) рекомендуем рассмотреть июньский контракт со страйком 95%, для более глубокого хеджа сентябрьский или декабрьский контракт со страйком 90%.

19.06.2018: Мы рекомендуем продать предложенные нами ранее к покупке пут-опционы на фьючерс РТС со страйком 95% с экспирацией 21 июня. В данный момент индикативная цена составляет 7,50%, таким образом, результат составил +5,00%.

Кроме того, в данный момент индикативная цена пут-опционов на фьючерс РТС с экспирацией 20 сентября со страйком 90% составляет 4,91%, что соответствует доходности +1,21%. Мы рекомендуем зафиксировать результат по покупке сентябрьских пут-опционов (+1,21%) и открыть новую позицию, купив пут-опцион на фьючерс РТС со страйком 95% с экспирацией 20 сентября (от текущей цены 1084 пунктов по индексу РТС), индикативная цена которого сейчас составляет 2,76%.



Отзывы и комментарии

здесь lkredit.com.ua

liga.auction


© 2000-2018 WsiFranchise онлайн брокер. Акционерное общество «Инвестиционная компания «WsiFranchise». Все права защищены законодательством. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности.
Яндекс.Метрика
Вход в личный кабинет Закрыть

В связи с плановыми работами с 10:00 4 ноября до 23:00 6 ноября 2016 года закрыт доступ к торговым системам WsiFranchise для всех видов терминалов (SmartX, мобильные, SmartCOM) и личного кабинета. Подробности здесь